PDF Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
517 tr

 

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. Tổng quan về đầu tư chứng khoán
1.1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư chứng khoán

• 1.1.1. Khái niệm đầu tư chứng khoán
  
  
• 1.1.2. Phân loại đầu tư chứng khoán
  
  
• 1.1.3. Cơ sở của quyết định đầu tư
  

1.2. Đo lường lợi tức và rủi ro trong đầu tư

• 1.2.1. Đo lường lợi tức
  
  
• 1.2.2. Đo lường rủi ro
  

1.3. Xác định tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư

• 1.3.1. Khái niệm
  
  
• 1.3.2. Các yếu tố cấu thành tỷ lệ lợi tức yêu cầu
  

1.4. Mối quan hệ giữa lợi tức và rủi ro

• 1.4.1. Lượng hóa mối quan hệ lợi tức và rủi ro – Đường SML
  
  
• 1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến đường SML
  

Chương 2. Hệ thống các chỉ số chứng khoán
2.1. Khái niệm và phân loại chỉ số chứng khoán
2.2. Ứng dụng của các chỉ số chứng khoán
2.3. Nhân tố cấu thành các chỉ số chứng khoán
2.4. Những chỉ số chứng khoán toàn cầu

• MSCI
  
  
• Dow Jones
  
  
• S&P
  
  
• FTSE
  

2.5. Hệ thống chỉ số thị trường trái phiếu

2.6. Các chỉ số kết hợp cổ phiếu và trái phiếu

2.7. Các chỉ số chứng khoán tại Việt Nam

• VN-Index
  
  
• HNX-Index
  
  
• UPCOM-Index
  
  
• VN30-Index
  
  
• HNX30-Index
  

Chương 3. Thị trường hiệu quả
3.1. Khái niệm và các giả thuyết
3.2. Kiểm định các giả thuyết về thị trường hiệu quả

• Dạng yếu
  
  
• Dạng trung bình
  
  
• Dạng mạnh
  

3.3. Điều kiện thiết lập thị trường hiệu quả

3.4. Ứng dụng kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả (Kiểm định Việt Nam)

Chương 4. Lý thuyết danh mục đầu tư
4.1. Lợi tức và rủi ro của danh mục đầu tư
4.2. Phân bổ vốn giữa tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro
4.3. Phân bổ vốn giữa các tài sản rủi ro

• Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz
  

Chương 5. Các mô hình và lý thuyết ứng dụng trong đầu tư chứng khoán
5.1. Mô hình định giá tài sản tài chính – CAPM
5.2. Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá – APT

Chương 6. Phân tích báo cáo tài chính
6.1. Báo cáo tài chính

• Bảng cân đối kế toán
  
  
• Báo cáo kết quả kinh doanh
  
  
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  

6.2. Phân tích các tỷ số tài chính

6.3. Các vấn đề trong phân tích báo cáo tài chính

Chương 7. Tổng quan về định giá chứng khoán
7.1. Lý thuyết chung về định giá
7.2. Phương pháp chiết khấu dòng tiền
7.3. Phương pháp định giá tương đối

• P/E
  
  
• P/CF
  
  
• P/BV
  
  
• P/S
  

7.4. Định giá một số loại chứng khoán cơ bản

Chương 8. Phân tích kinh tế vĩ mô
8.1. Tổng quan về phân tích chứng khoán
8.2. Phân tích kinh tế vĩ mô

• Phân tích định tính
  
  
• Phân tích định lượng
  

8.3. Ứng dụng phân tích vĩ mô đối với nền kinh tế Việt Nam

Chương 9. Phân tích ngành
9.1. Khái niệm phân tích ngành
9.2. Phân tích ngành – phân tích định tính

• Chu kỳ kinh tế
  
  
• Sự thay đổi cấu trúc kinh tế
  
  
• Chu kỳ sống của ngành
  
  
• Môi trường cạnh tranh
  

9.3. Ứng dụng phân tích ngành

Chương 10. Phân tích công ty và định giá cổ phiếu
10.1. Phân tích công ty và lựa chọn cổ phiếu

• Cổ phiếu phòng vệ
  
  
• Cổ phiếu chu kỳ
  
  
• Cổ phiếu đầu cơ
  

10.2. Định giá cổ phiếu ưu đãi

10.3. Định giá cổ phiếu thường

• Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM)
  
  
• Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF)
  

Chương 11. Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu
11.1. Các khái niệm chung

• Quản lý danh mục bị động
  
  
• Quản lý danh mục chủ động
  

11.2. Chiến lược quản lý danh mục chủ động

11.3. Chiến lược quản lý danh mục bị động

Chương 12. Phân tích và định giá trái phiếu
12.1. Mô hình định giá trái phiếu
12.2. Các trường hợp định giá cụ thể
12.3. Phương pháp định giá trái phiếu
12.4. Lợi tức trái phiếu

• Current yield
  
  
• Yield to maturity (YTM)
  
  
• Yield to call (YTC)
  
  
• Yield to put (YTP)
  

12.5. Đường biểu diễn lợi tức trái phiếu

Chương 13. Chiến lược quản lý danh mục đầu tư trái phiếu
13.1. Những vấn đề chung
13.2. Chiến lược thụ động
13.3. Chiến lược chủ động

Chương 14. Phân tích kỹ thuật
14.1. Những vấn đề cơ bản
14.2. Cơ sở lý thuyết của phân tích kỹ thuật

• Lý thuyết Dow
  
  
• Lý thuyết sóng Elliott
  

14.3. Các công cụ sử dụng trong phân tích kỹ thuật
14.4. Điểm mạnh và hạn chế của phân tích kỹ thuật

Chương 15. Chứng khoán phái sinh
15.1. Tổng quan về chứng khoán phái sinh
15.2. Định giá hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai
15.3. Định giá hợp đồng quyền chọn
15.4. Các chứng khoán phái sinh khác